Комментарии: Структура портфеля 04.05.2023

Автор: vakhh

vakhh — Fri, 05 May 2023 00:53:54 +0000

вот спот валюты с API Мосбиржи

USD:
=value(SUBSTITUTE(IMPORTxml(“https://iss.moex.com/iss/engines/currency/markets/selt/securities/USD000UTSTOM.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=BOARDID,LAST,TIME”; “/document/data[@id=””marketdata””]/rows/row[@BOARDID=””CETS””]/@LAST”); “.”; “,”))

EUR:
=value(SUBSTITUTE(IMPORTxml(“https://iss.moex.com/iss/engines/currency/markets/selt/securities/EUR_RUB__TOM.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=BOARDID,LAST,TIME”; “/document/data[@id=””marketdata””]/rows/row[@BOARDID=””CETS””]/@LAST”); “.”; “,”))

CNY:
=value(SUBSTITUTE(IMPORTxml(“https://iss.moex.com/iss/engines/currency/markets/selt/securities/CNYRUB_TOM.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=BOARDID,LAST,TIME”; “/document/data[@id=””marketdata””]/rows/row[@BOARDID=””CETS””]/@LAST”); “.”; “,”))

все валюты с расчетом TOM

плюс я здесь меняю точку на запятую, так как европейская версия гугл шитс, но думаю, поймешь, что удалить, если не нужно:)

Автор: vakhh

vakhh — Fri, 05 May 2023 00:49:42 +0000

Еще хочется линк на гугл шит (понятно, что нередактируемый), а то в embedded версии приходится скролить внутри и это довольно косо-криво все:(

Автор: vblinov

vblinov — Thu, 04 May 2023 19:14:11 +0000

В ответ на Илья Воробьев. Сообразил теперь :) спасибо!

Автор: bringkoss

bringkoss — Thu, 04 May 2023 18:48:58 +0000

Илья, а почему б не добавить в первый портфель столбец p/l по каждому активу?

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Thu, 04 May 2023 17:02:36 +0000

В ответ на vblinov. В рублях да, но здесь же идея в том, что доходность считается в долларах, в этом случае курс доллара не важен. Если интересует именно рублевая доходность, нужно инвестировать в рублевые активы.

Автор: vblinov

vblinov — Thu, 04 May 2023 11:54:19 +0000

В ответ на Илья Воробьев. Спасибо. Если курс доллара вдруг упадет условно больше 3%, то будет убыток по позиции же?

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Thu, 04 May 2023 09:10:42 +0000

В ответ на Nomad. Спасибо за формулы, у меня почему-то сходу не заработали, попробую чуть позже разобраться. Если не сложно прислать ссылку на гугл шит, где эти формулы подтягивают корректные значения через API Мосбиржи, буду благодарен.

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Thu, 04 May 2023 09:08:41 +0000

В ответ на vblinov. Сейчас фьюч торгуется с дисконтом к споту, а не премией, в этом суть идеи. Сейчас когда пишу комментарий, спот 78.6, фьюч 77.3, разница 1.8%. Если курс доллара не меняется к 16 июня (экспирации фьючерса), получается за ~43 дня доходность 1.8% за счет фьюча (он сойдется со спотом при экспирации), это уже около 15% годовых. И еще ОФЗ с ~7% годовых сверху. Получится общая доходность около 22% годовых. Можно повторить расчет для любых значений курса доллара, получится похожий результат.

Автор: vblinov

vblinov — Thu, 04 May 2023 08:25:56 +0000

Илья, спасибо за обновление по портфелю. Немного не понял по конструкции с фьючом на российском рынке. Подскажи пожалуйста как в таком случае доходность за разность между спотом и фьючом фиксируется и хеджируемся от падения курса? Условно купили фьюч за 78.22 (на споте -1.5% или 77.05), на дату экспирации курс упал до 75. Получается +1.5% мы за разницу от спота, но от падения курса -4% на эту дату? явно что-то не так считаю, но не пойму где:)

Автор: Nomad

Nomad — Thu, 04 May 2023 08:16:39 +0000

“Google Sheets по умолчанию не поддерживает российские активы, поэтому российский модельный портфель не будет обновляться в режиме реального времени” – можно использовать API мосбиржи, чтобы подтягивать результаты для LQDT и фьючерсов

LQDT:
=IMPORTxml(“https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQTF/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST”, concatenate(“//row[@SECID=’LQDT’]/@LAST”))

EuM3
=IMPORTxml(“https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST”, concatenate(“//row[@SECID=’EuM3′]/@LAST”))