Комментарии: Анализ доходности рынка в торговую сессию и вне ее

Автор: ognelis

ognelis — Mon, 21 Dec 2020 18:59:31 +0000

В ответ на skullodrom. Ну вот наиболее разумное объяснение. Рынок то торгуется очень мало, несколько активных часов, а куда мы дели весь остальной мир?! =) Сегодня хорошо так показала себя ваша стратегия. Геп был по акциям, но новость прошла по отраслям! Вот и всь фокус.

Автор: ognelis

ognelis — Mon, 21 Dec 2020 18:50:07 +0000

Вижу не поддельный интерес к арбитражу! =) Друзья, а кто еще готов поделиться своими рабочими идеями? У меня тоже есть и стабильно так дает денег, условные пару тысяч долларов в месяц. Использую редко, но плюс стабильный и постоянный. Вот сегодня 130 долларов заработал на вложенные 6000. И то, корявыми пальцами и на новых щах, так бы было и 1000 и 2000, но что есть то есть, еще не привык к терминалу ИБ.
Так что если есть какой то у вас закрытый клуб арбитражников и исследователей закономерностей, то буду рад вступить и поделиться так сказать наработанными стратегиями.

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Sun, 27 Sep 2020 19:10:59 +0000

В ответ на atomoxod. Буду рад, если кто-то проделает подобное тестирование и поделится результатами.

Автор: atomoxod

atomoxod — Sun, 27 Sep 2020 17:15:43 +0000

Можно провести более широкое тестирование скриптом. Все котировки всех рынков лежат в домашней базе.

Автор: danconia

danconia — Wed, 15 Jul 2020 15:02:48 +0000

Илья, топ контент! Приятно видеть такой уникальный анализ. Конечно, будет очень интересно узнать про результаты через несколько месяцев. И насколько точно удаётся ловить “цену открытия”. В кавычках, потому что как уже рассказали в комментах, цена открытия может сдвигаться твоими собственными заявками.

Автор: skullodrom

skullodrom — Wed, 01 Jul 2020 13:19:56 +0000

Американский рынок работает 6 часов против 18 простоя + выходные и получается, что большинство новостей происходит мимо торговой сессии.
Одно из возможных объяснений, что о покупке крупными инвесторами трейдеры узнают вне торговой сессии

Автор: illuminato8

illuminato8 — Mon, 29 Jun 2020 23:26:11 +0000

В ответ на PavelKud. Павел, было бы очень интересно почитать о сезонности и как так получилось, что благодаря ней можно обыграть SP500 в 2 раза. Я пытался сам делать расчёты с сезонностью, но без успешных результатов.

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Mon, 29 Jun 2020 19:03:46 +0000

В ответ на Djek. В комментариях к посту Павел привел разумный аргумент, что стакан на открытии торгов очень тонкий, поэтому применение стратегии на практике вероятно будет иметь совсем другую (намного более низкую/отрицательную) доходность. Но в теории выглядит как грааль :)

Автор: Djek

Djek — Mon, 29 Jun 2020 18:56:36 +0000

Честно говоря, у меня не укладывается в голове, как такое возможно? Как совершенно противоположные стратегии могут двигаться в одну сторону, другими словами, открываете два счета в IB и на одном запускаете стратегию Regular (покупка на открытии торгов, продажа на закрытии в тот же день), а на другом Inverse (противоположна Regular – шорт на открытии, закрытии шорта на закрытии в тот же день). В итоге оба счета в плюсе ))) Один принес 4000%, а второй 1000%. Либо это действительно Грааль, либо я чего-то не понимаю.

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Mon, 29 Jun 2020 08:49:53 +0000

В ответ на PavelKud.

Да, стратегия по IPO уже плавно накапливается в черновиках, думаю на этой неделе выложу.
С расчетами выглядит интересно – если можете поделиться чем-то из этого в личку или постом на сайте будет круто. Думаю у аудитории сайта не такой капитал, чтобы поломать стратегию с ликвидными инструментами на американском рынке 🙂